Анализ и прогнозирование ценовой динамики фондового рынка

Объем выпускной квалификационной работы составляет 114 страниц (78 страниц основного текста, приложения – 36 страниц), на которых размещаются 11 таблиц и 45 рисунков. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Использовано 25 источников. Целью исследования является построение моделей временных рядов котировок акций исследуемых российских компаний, моделей волатильности рассмотренных ценных бумаг, применение полученных моделей для построения прогнозов. Во введении раскрывается актуальность исследования, цели и задачи, определяется проблема и предмет исследования. Первая глава содержит определения, связанные с фондовым рынком, история развития российского фондового рынка, а так же краткий обзор современного рынка ценных бумаг. Вторая глава включает в себя методы, которые были использованы для оценки тенденций фондового рынка. Основные модели, которые используются для описания временных рядов и их свойства; стационарность временных рядов и методы ее обнаружения; явление условной гетероскедастичности: модели и тесты. Третья глава представляет собой расчетную часть работы. В ней содержатся описание процедур построения моделей, построенные модели временных рядов и волатильности, прогнозы и выводы. Результаты проведенного исследования показывают возможность использования выбранных методов для анализа финансовых временных рядов, а так же сформировать ряд выводов относительно особенностей применения и исследуемых данных.

Экономика и экономические науки
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d364e5f1be77c40d58c2a
UUID: 85e920db-4ac4-45d2-8e2b-7aa87e6298ba
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 876

27.5

Kris Bradley


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 5866133 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет