Численный анализ структур в финансовой математике

В настоящее время используется множество суперкомпьютеров с гетерогенной архитектурой, поэтому технология CUDA применяется к огромному количеству задач, в том числе и в финансовой математике. Для вычисления цены опционов широко используются методы Монте-Карло, которые обладают высокой степенью параллелизма. В данной работе исследуются методы ценообразования европейских и азиатских опционов. Рассмотрены методы монте-карло, которые используют стохастическое дифференциальное уравнение и континуальный интеграл. Для эффективной работы этих алгоритмов используются гетерогенные вычислительные системы и технология CUDA.

Общественные науки в целом
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d36445f1be77c40d58b05
UUID: 243bf3c6-0154-4c92-b3b8-4a913c16ea4c
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 8

Попова Евгения Николаевна

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 756306 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет