Использование дюрации и модифицированной дюрации как меры риска

В работе рассмотрены основные понятия, связанные с облигациями, а также даны определения дюрации Маколея и модифицированной дюрации. Описаны основные классификации облигаций. В работе приведен один из главных рисков эмитента. Рассмотрены, какие существуют риски у инвестора. Выявлено каким образом можно использовать дюрацию Маколея и модифицированную дюрацию как меру риска. В ходе работы проведен анализ корпоративных облигаций нефтегазового сектора. По данным облигациям рассчитаны дюрация Маколея, модифицированная дюрация, доходность к погашению, мера выпуклости. На основе полученных результатов сделаны выводы о степени влияния конкретных факторов на дюрацию Маколея. Посчитаны процентные изменения цен на облигации при изменении рыночной доходности. Объем работы составляет 50 страниц. Работа включает в себя 3 главы, 14 рисунков, 10 таблиц, 30 источников и 1 приложение. Ключевые слова: облигации, мера риска, дюрация, модифицированная дюрация, инвестор, эмитент, рыночная доходность

Экономика и экономические науки
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d36375f1be77c40d58990
UUID: 3dde48f2-57c1-4891-9dbe-781c5ec9553b
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 201

Рухлова Наталья Алексеевна

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 2705074 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет