Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда

В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валют- ного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессион- ного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.

Экономика и экономические науки
Статьи

Вуз: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

ID: 57034cb85f1be732869d6f25
UUID: fe38b520-dd1c-0133-2312-525400003e20
Язык: Английский
Опубликовано: больше 5 лет назад
Просмотры: 23

71.04

Alexander Didenko

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 0 байт


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет