Аскерова Л.Н.
УрГЭУ, Екатеринбург
Применение ковариации и коэффициента корреляции
при анализе экономических показателей
Большинство событий, явлений так или иначе связаны между собой.
Определить тесноту связи между двумя величинами позволяют такие числовые
характеристики, как ковариация и коэффициент корреляции.
Ковариацией (корреляционным моментом) случайных величин X и Y
называется число
cov (X,Y)=M(XY)–MX·MY.
Если cov (X,Y)=0, то X и Y называются некоррелированными. Независимые
случайные величины являются некоррелированными.
Для произвольных СВ X и Y
D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y).
𝑐𝑜𝑣(𝑋,𝑌)
Число r(X,Y)=
𝜎 𝑋 ·𝜎 𝑌
называется коэффициентом корреляции CB X и Y.
Ясно, что если X и Y независимы, то r(X,Y) = 0. Обратное, вообще говоря,
неверно.
Коэффициент корреляции является мерой линейной связи между X и Y.
Чем ближе его модуль к 1, тем эта связь сильнее; чем ближе к нулю – тем слабее.
[2]
Ковариация и коэффициент корреляции имеют широкое применение во
многих
сферах
–
в
экономике,
астрофизике,
социальных
науках,
в
производственном процессе. Например, коэффициент корреляции используется
экономистами при анализе зависимости акций компаний, видов экономической
деятельности [1], влияния внешнеэкономических факторов на инфляцию [3],
оценке уровня жизни населения [4].
Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты
корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует
специальной
математической
подготовки.
В
сочетании
с
простотой
интерпретации, простота применения коэффициента привела к его широкому
распространению в сфере анализа статистических данных.
Список использованных источников:
1.
Ашхотов
А.М.
Особенности
функциональной
роли
промышленности в российском экономическом развитии // Экономический
анализ:
теория
и
практика.
2013.
№23
(326).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-funktsionalnoy-roli-promyshlennosti-vrossiyskom-ekonomicheskom-razvitii (дата обращения: 12.12.2019).
2.
Боярский М. Д., Локшин М. Д. Математика. Теория вероятностей и
математическая статистика: метод. указания по изучению курса для студентов
бакалавриата всех направлений подготовки // М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Ин-т непрерыв. образования, Фак. сокращ.
подготовки. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. гос. экон. ун-та], 2015. – Ч. 1.
Случайные события и случайные величины. – 92 с.
3.
Зысман Н.И., Ильяшенко В.В. Влияние внешнеэкономических
факторов на инфляцию в России // Journal of new economy. 2013. №2 (46). URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-vneshneekonomicheskih-faktorov-nainflyatsiyu-v-rossii (дата обращения: 12.12.2019).
4.
Хубаев
территориальных
статистической
Георгий
образований
взаимосвязи
Николаевич
и
Экономика
уровень
показателей
//
жизни
SAEC.
административнонаселения:
2019.
оценка
№3.
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-administrativno-territorialnyhobrazovaniy-i-uroven-zhizni-naseleniya-otsenka-statisticheskoy-vzaimosvyazipokazateley (дата обращения: 12.12.2019).
URL:
Отзывы:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв