Прогнозирование объемов просроченной ипотечной задолженности с использованием индекса риска ипотечного дефолта

Показатель просроченной задолженности является основным показателем качества ипотечного портфеля российских банков. Для поддержания качества ипотечного портфеля на высоком уровне банкам необходимо прогнозировать данный показатель. В настоящей работе предпринята попытка прогнозировать объемы просроченной ипотечной задолженности по срокам задержки платежей до 30, до 90, до 180 и свыше 180 дней, с использованием индекса риска ипотечного дефолта (ИРИД). Идея расчета индекса была впервые предложена в работе (Chauvet et. al. 2016). В данной работе ИРИД строится в режиме реального времени на основе статистики о частоте поисковых запросов Google, исходящих от российских пользователей, и с учетом особенностей того, как они формулируют поисковые запросы. На агрегированных месячных данных о российских макроэкономических показателях за период 2009-2019 гг. было показано, что авторегрессионные модели интегрированного скользящего среднего c включением ИРИД имеют большую прогнозную силу, чем аналогичные модели без включения ИРИД. В качестве метрики прогнозного качества использовалась среднеквадратичная ошибка прогноза, значение которой сокращалось в среднем на 0,12% при включении ИРИД в модель.