Расчет цены европейского опциона методом Монте-Карло

В данной работе рассмотрена задача эффективного нахождения цены европейского и, в качестве усложнения, азиатского опционов. Исследовано решение стохастического дифференциального уравнения, континуального интеграла и уравнения в частных производных методом Монте-Карло, и формализованы соответствующие алгоритмы. Так же рассмотрен вопрос об ускорении вычислений с помощью MATLAB и OpenCL, и описан процесс реализации параллельных алгоритмов на базе указанных технологий. Проведен анализ полученных ускорений при запуске на высокопроизводительных гибридных кластерах РЦ ВЦ СПбГУ. Сделаны выводы о целесообразности применения описанных технологий в решении рассматриваемой задачи.

Общественные науки в целом
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d36575f1be77c40d58d1c
UUID: e45cfb04-4e72-4f7e-8edc-7bf5fcec62d7
Язык: Русский
Опубликовано: больше 7 лет назад
Просмотры: 358

Войцеховская Виктория Анатольевна

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 618123 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет