Разработка модели оценки равновесного курса российского рубля

Данная работа посвящена исследованию вопросов формирования равновесного валютного курса в экономике и разработке модели равновесного курса российского рубля. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Изучение теоретических и методологических основ формирования валютного курса и методов его эконометрического моделирования. 2. Проведение анализа макроэкономической статистики с целью выявления значимых факторов формирования курса. 3. Построение модели равновесного курса, оценка её эффективности и возможности использования в целях прогнозирования. На основе графического и корреляционного анализов зависимости между курсом рубля и фундаментальными макроэкономическими показателями была построена модель равновесного курса. Основным методов при построении модели был корреляционно-регрессионный анализ, а также его модификация – декомпозиция модели на тематические блоки показателей с последующей их оценкой как независимых частей. Впоследствии, проведена оценка эффективности двух моделей. В результате были выведены уравнения регрессии, оценивающие влияние различных факторов (таких как паритет покупательной способности, цена нефти, процентные ставки, биржевые индексы и др.). Затем дана оценка точности полученных моделей и их пригодность в целях макроэкономического прогнозирования.