Стохастические модели оценки стоимости производных финансовых инструментов

В работе, на реальных данных, реализованы Биномиальная модель оценки стоимости опциона пут Европейского типа и Метод Блэка-Шоулза для оценки стоимости опциона пут Европейского типа.

Общественные науки в целом
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d36675f1be77c40d58e9a
UUID: 56fddde7-9bb2-4d53-94bf-25c4cf1e00f3
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 106

Берзиньш Андрей Айнарович

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 404799 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет