Сохрани и опубликуйсвоё исследование
О проекте | Cоглашение | Партнёры
f
Комментировать 0
Рецензировать 0
Скачать - 138,2 КБ
Enter the password to open this PDF file:
-
Министерство образования и науки Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум (ГБПОУ ДИКТ) СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07 Банковское дело ДИПЛОМНАЯ РАБОТА Студента (ки) группы № Б 03-21 Дудников Игорь Сергеевич (Ф. И. О. полностью) ТЕМА: Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: Зам. директора по УР Руководитель дипломной работы А. М. ____________ Н.И.Соболева Мелентьева (Ф. И. О. подпись) Зав. отделением Рецензент ____________________________ ___________Е.С. Чурбанова ____________________________ ____________________________ (Ф. И. О. подпись) РАБОТА ЗАЩИЩЕНА ___________ ________________ (дата) протокол №
С ОЦЕНКОЙ ______________________________________________________ Дзержинск 2024г. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" Рассмотрено: Согласовано: Председатель МК директора по УР _____________ Н.И.Соболева «___ »__________ 20__ г. Зам. ___________ «____»___________20 __ г. Задание на выполнение дипломной работы студенту(ке) Дудников И.С. обучающего(ей)ся по специальности 38.02.07 Банковское дело I. Тема дипломной работы межбанковского кредитования Утверждена приказом _________________ Проблемы директора от и перспективы развития «____»______________20__ г. № Руководитель дипломной работы Мелентьева А. М. Срок сдачи студентом выполненной дипломной работы на рассмотрение МК до «_____»_____________»20__ г. II. Исходные данные для выполнения дипломной работы
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ III. Содержание структурных частей дипломной работы и перечень обязательных вопросов по каждой части 1. ___________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________ IV. Перечень графического материала (обязательные таблицы, схемы, графики и др.) _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Дата выдачи задания Срок выполнения задания Работа защищена на оценку «____»______________20___ г. «____»_____________20___ г. ________________________ Календарный план выполнения работы № п/п Содержание работы 1. Выбор, утверждение темы и руководителя 2. Разработка плана работы 3. Подбор литературных источников 4. Изучение литературы, выделение нужного материала, работа с конспектом 5. Сбор и обработка информации 6. Подготовка приложений к дипломной работе Подготовка чернового варианта дипломной работы 7. 8. Корректировка содержания после проверки Срок выполне ния Отметка о выполне нии Оценка и рекоменда ции
9. Подготовка чистового варианта, оформление работы 10. Сдача работы на проверку и рецензию 11. Выполнение рекомендаций руководителя 12. Защита дипломной работы Примечание: Календарный план составляется руководителем дипломной работы. «______» __________________20____г. _________________ подпись Рассмотрено на заседании методической комиссии Протокол № _______ от_________________________ Председатель методической комиссии ___________________ Дата выдачи задания работы «_____»____________20____г. подпись Срок выполнения «_____»____________20____г. Задание получил(а) студент(ка) _______________________________________ подпись расшифровка подписи Заведующий отделением ____________________________________________ подпись расшифровка подписи «_____»______________20____г. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум" СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 38.02.07 Банковское дело __________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество студента) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к дипломной работе ТЕМА: Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования
Объем работы: пояснительная записка _________ стр., Число листов чертежей ______________________________________________ (прописью) Сконструирован (прибор, приспособление, стенд) __________________________________________________________________ Изготовлен в натуральном виде (прибор, приспособление и т.д.) __________________________________________________________________ Студент _______________ (подпись) (___________________) (Ф.И.О.) «______» ______________ 20____ г. Консультант _____________ (___________________) (подпись) (Ф.И.О.) «______» _______________ 20____ г. Рецензент _________________ (__________________) (подпись) (Ф.И.О.) «______» _______________20____ г. Допущен(а) к защите дипломной работы, приказ №_____от «____»____________20 ___ г. Зав. отделением _________________ (__________________) (подпись) (Ф.И.О.) Работа защищена «_____» ______________20 ___ г. Протокол № _______ от «_____» _____________20 ___ г. с оценкой _______________________ Министерство образования и науки Нижегородской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум Отзыв на дипломную работу
Специальность____________________________________________________ Группа_____ Отделение_________ Студент __________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) Тема дипломной работы ________________________________________________ __________________________________________________________________ Отзыв руководителя должен включать: 1. Степень подготовки студента. 2. Умение самостоятельно работать. 3. Оценку степени проработки вопросов, рассмотренных в разделах дипломной работы, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значимости работы. 4. Оценку дипломной работы по пятибалльной системе. 5. Дополнительные замечания по усмотрению руководителя. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________ Руководитель дипломной работы Место работы, должность__________________________ ____________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество) (дата) (печать) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Дзержинский индустриально-коммерческий техникум"
Рецензия на дипломную работу Дипломная работа выполнена Студентом (кой) _________________________________________________________ Группа _________________________________________________________________ Специальность __________________________________________________________ Наименование темы ______________________________________________________ _______________________________________________________________________ Рецензент______________________________________________________________ _ ОЦЕНКА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ № п/ Показатели п 1. Актуальность темы работы 2. Соответствие содержания работы ее теме 3. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки задачи 4. Степень комплектности работы, применение в ней знаний естественнонаучных, социальноэкономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин 5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения всех частей работы 6. Применение современного программного обеспечения, компьютерных технологий в работе 7. Качество оформления работы (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям стандартов) 5 4 Оценки 3 2
8. Объем и качество выполнения табличного и графического материала, его соответствие теме работы и стандартам списка использованной 9. Объем литературы, наличие современных изданий, оформление в соответствии с требованиями стандарта значимость, 10. Практическая оригинальность и новизна полученных результатов, научных и технологических решений Отмеченные недостатки: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ________________________________________________________ Заключение: Дипломная работа __________________________________________________________________ (Ф. И. О. студента полностью) заслуживает оценки _______________________________________________ Рецензент ____________________ «_____»_____________20__ г.
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. понятие рынка межбанковских кредитов........... 1.1 Сущность межбанковского кредитования.................................................. 1.2 Особенности российского рынка межбанковских кредитов.................... Глава 2. Организация межбанковского кредитования банком России....... 2.1 Банк России как основной участник рынка межбанковского кредитования 2.2 Виды межбанковских кредитов, предоставляемых Банком России...... 2.3 Кредитная политика Банка России на современном этапе Глава 3. Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования 3.1 Проблемы и перспективы рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации 3.2 Совершенствование методов управления межбанковским кредитом с целью предоставления и абсорбирования ликвидности
Заключение Список литературы ВВЕДЕНИЕ В российской экономике одним из ключевых сегментов денежного рынка является рынок межбанковских кредитов (МБК). Обеспечивая оперативное перераспределение ликвидных средств между кредитными организациями, рынок МБК во многом определяет эффективность функционирования российской банковской системы. Нормальная работа рынка МБК способствует финансовом снижению секторе и риска ликвидности поддержанию в стабильности национальной экономики. Межбанковский государства, имеет кредит большое играет огромную значение в роль для межбанковских
операциях, где один банк может содействовать экономическому развитию другого банка. Ведь банк, особенно региональный банк, имеет жизненно важную роль в экономике привязанного региона, потому что предприятия и население любого региона не могут отдельно существовать от экономической системы государства. Актуальность темы исследования обусловлена высокой значимостью российского рынка межбанковских кредитов как механизма регулирования организаций для ликвидности поддержания устойчивости кредитных банковского сектора страны в целом. Главным же игроком на российском рынке межбанковского кредитования является Банк России. Банк России считает поддержку банковского сектора в целом и межбанковское кредитование неотъемлемыми элементами денежно-кредитной политики. Кредиты Банка России - одна из форм рефинансирования банков в процессе осуществления денежно-кредитного регулирования. Под рефинансированием Банком России коммерческих банков понимают предоставление им заимствований, когда банки исчерпали свои ресурсы или не имеют возможности пополнить их из других источников. Рынок межбанковского кредитования всегда остро и оперативно реагирует на любые негативные процессы в банковском секторе. В условиях финансового кризиса 2008 2009 гг. сократились возможности рынка по поддержанию ликвидности, по причине кризиса доверия среди участников этого рынка, а в некоторые моменты рынок вообще был не в состоянии выполнять свои функции. Именно в такие периоды возрастает роль Банка России в кредитовании банков.
Объектом исследования является российский межбанковский кредитный рынок. Предметом исследования является деятельность Банка России на рынке межбанковских кредитов. Цель данной курсовой работы - определить место и роль Банка России на рынке межбанковских кредитов в современных условиях. В ходе исследования были поставлены следующие задачи: Дать понятие рынка межбанковского кредитования; Показать особенности российского рынка межбанковского кредитования; Изучить вопросы, связанные с организацией межбанковского кредитования Банком России. Выявить совершенствования проблемы российского и направления межбанковского кредитного рынка в современных условиях и разработать рекомендации для улучшения системы кредитования коммерческих банков. Глава 1. Понятие рынка межбанковских кредитов 1.1 Сущность межбанковского кредитования
Банки используют прямые корреспондентские связи друг с другом не только в интересах клиентов, но и для проведения собственных операций. Такими межбанковскими операциями являются главным образом получение и размещение кредитов и депозитов. Соответственно выделяется особый сегмент финансового рынка - рынок межбанковских кредитов (МБК). Рынок межбанковских кредитов — это сложная система взаимоотношений между коммерческими банками, которая направлена на операции со свободными денежными средствами. Рынок межбанковского кредитования занимает своеобразное место в системе кредитных отношений и имеет значительное влияние на развитие банковской системы в целом. Система межбанковского кредитования аналогично современной банковской системе России, имеет два уровня. Первый из них отражает движение средств между банком России и коммерческими коммерческими межбанковского банками. банками, Нормальное кредитования второй - между функционирование является одним из непременных условий устойчивости банковской системы. Специфика проведения операций банка по привлечению и размещению средств предполагает, что все банки периодически могут иметь как излишек, так и недостаток кредитных ресурсов. Межбанковское кредитование представляет собой крупный сегмент финансового рынка, где организуется купля-продажа кредитных ресурсов в виде межбанковских кредитов и межбанковских депозитов. Основной характеристикой межбанковского кредитования является перераспределение ресурсов между
субъектами кредита, которыми в данной случае выступают банки. Кроме субъектов кредита, сущность межбанковского кредитования определяется его элементами - банковскими ресурсами и залоговой стоимостью; характером движения МБК, который представляет собой платный обмен ресурсами и залоговой стоимостью; направлениями движения при выдаче МБК и его погашении. В общем виде сущность МБК — это обмен кредитной и залоговой формами стоимости между банком -кредитором и банком- заемщиком. Фундаментальное сущностью и ссуженной свойство заключается стоимости в МБК определяется платной на его обмениваемости залоговую стоимость. Функциональные свойства МБК заключаются в расширении ресурсной базы для кредитования отраслей производства, ускорении процесса мультипликации кредита, перераспределении банковских ресурсов между сегментами финансового рынка. Использование МБК в целях расширения ресурсной базы для кредитования отраслей материального производства в настоящее время не имеет широкого распространения, что объясняется прежде всего краткосрочностью привлечения межбанковских размещения ссуд, средств недостаточной не в согласующейся реальный развитостью сектор механизма по срокам экономики, гарантирования возврата ссуд. 1.2 Особенности российского рынка межбанковских кредитов и
Функционирование протяжении российского последних лет рынка МБК характеризовалось на двумя специфическими особенностями. Во-первых, российский межбанковский рынок был и остается сегментированным. Значительная часть операций МБК совершается в рамках так называемых «кредитных клубов», то есть между банками, связанными друг с другом общими деловыми интересами. Эта практика снижает кредитные риски на рынке МБК, но в то же время замедляет его развитие. В случае возникновения проблем подобная сегментированность рынка становится катализатором, ускоряющим развитие негативных явлений. Когда банки - активные участники межбанковского рынка начинают выдавать кредиты только внутри ограниченной группы контрагентов, для остальных кредитных организаций этот источник финансирования становится недоступен. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению их финансового положения и последующим банкротствам, сообщения о которых вызовут панику и ощущение того, что уровень кредитного риска в банковском Следствием станет дальнейшее секторе сужение повысился. круга банков, имеющих доступ к МБК, и процесс повторится заново. Кроме того, для российского рынка межбанковских кредитов характерно разделение рынка на круги (эшелоны). Первый круг составляют крупнейшие банки - в него входят банки с государственным участием в капитале и крупнейшие частные банки, банки с иностранным участием в капитале, второй и третий круги средние и малые банки. составляют российские частные
Во-вторых, с 2003 г. российские банки являются нетто заемщиками на мировом рынке. В течение последних лет объемы внешних обязательств отечественных банков существенно превышали объемы их внешних активов. С одной стороны, это дает им новые источники капитала, с другой создает зависимость от таких источников финансирования и тем самым увеличивает уязвимость российского банковского сектора к воздействию глобальных экономических шоков. Глава 2. Организация межбанковского кредитования банком России 2.1 Банк России как основной участник рынка межбанковского кредитования Межбанковский сектор денежного рынка делят на два крупных сегмента: рынок межбанковских ссуд и рынок кредитов банка России; последние занимают значительное место среди заемных ресурсов коммерческих банков. За рубежом кредиты используются исключительно как временный, достаточно дорогостоящий ресурс, что связано с ролью центрального банка как кредитора в последней
инстанции, чьи ресурсы должны быть самыми дорогими. Несмотря на то, что в Федеральном Законе «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в ред. от 07.02. 2011г. сказано, что «Банк России … является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования», в России кредиты Банка России преобладают в структуре межбанковского кредитного рынка и неоднородны: часть из них имеет строго целевое назначение, доводится через коммерческие банки конечным потребителям (сельскому хозяйству, топливно- энергетическому комплексу, конверсионным предприятиям) по низким процентным ставкам и распределяется на нерыночных условиях. Итак, Банк России инстанции для последней инстанции является кредитных — кредитором организаций это - временное последней кредитование предоставление ликвидности кредитным организациям в критической для них ситуации. С учетом этой формулировки, кредитование в последней инстанции следует рассматривать в качестве элемента поддержки банковского сектора, осуществляемого Банком России в рамках достижения цели по развитию и укреплению банковской банковского системы сектора РФ. В свою является очередь одним из поддержка направлений деятельности Банка России по банковскому регулированию. В то же время рефинансирование коммерческих банков для поддержания их ликвидности и доходности происходит не на централизованной, а на рыночной основе. Об этом свидетельствует наличие такого процесса как кредитные аукционы. Кредитные аукционы Банка России являются одним
из инструментов денежно-кредитной политики и проводятся в форме аукционов заявок по английской или голландской системе, или оформлением аукциона с кредитного фиксированной договора, с ставкой и использованием инструментов залога. К участию в аукционах рефинансирования допускаются финансово устойчивые банки, не имеющие просроченной задолженности по кредитам Банка России выполняющие его экономические нормативы. Устанавливаются количество, параметры включения заявки в аукцион (квота кредитования для одного банка, соотношение аукционного кредита с капиталом банка и с кредитами, выдаваемыми банком своим клиентам, процентная ставка по ссудам). Формой кредитования коммерческих банков является также рефинансирование путем покупки у них Банком России государственных ценных бумаг из портфеля; в этом случае денежные суммы за купленные бумаги поступают на корреспондентский счет банка и пополняют его кредитные ресурсы. Разновидностью рефинансирования являются сделки типа «РЕПО» - соглашения о покупке ценных бумаг с обратным выкупом. Под сделкой прямого РЕПО понимается сделка по покупке Банком России (продаже кредитной организацией) ценных бумаг с обязательством Банка России по обратной продаже (обязательством кредитной организации по обратной покупке) этих же ценных бумаг в срок и по цене согласно условиям такой сделки. Кредитование Банком России кредитных организаций обеспечивает пополнение банковской ликвидности, увеличение ресурсной базы банка для расширения активных
операций, стабилизацию деятельности кредитной организации в критической ситуации. Необходимо учитывать, предоставляются устойчивым Банком кредитным испытывают что России, кредитные как организациям, финансовые средства правило, которые трудности лишь временно вследствие невозможности увеличения ликвидности на межбанковском и открытом рынках. Банк России экономическому выдвигает положению определенные кредитных требования организаций, к их кредитоспособности, соблюдению финансовой дисциплины. Оценка экономического осуществляется России территориальными путем отнесения положения учреждениями банка к одной банков Банка из 5 классификационных групп. Таблица 1. Классификационные группы оценки экономического положения банков Групп Краткая характеристика группы а 1 2 3 4 5 Банки, в деятельности которых не выявлены текущие трудности. Банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. Банки, имеющие недостатки в деятельности, неустранение которых может в ближайшие 12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным интересам их вкладчиков и кредиторов. Банки, нарушения в деятельности которых создают реальную угрозу интересам их вкладчиков и кредиторов и устранение которых предполагает осуществление мер со стороны органов управления и акционеров (участников) банка. Банки, состояние которых при непринятии мер органами управления и (или) акционерами (участниками) банка приведет к прекращению деятельности этих банков на рынке банковских услуг. Кроме того, Банк России для отбора своих контрагентов кредитных организаций использует и подход, основанный на долгосрочном кредитном рейтинге. При межбанковском
кредитовании Банк присвоенные России ориентируется международными на рейтинговыми рейтинги, агентствами (Standard&Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s Investors Service) и национальными рейтинговыми агентствами (RusRating, Эксперт РА, НРА, AK&M). Таким образом, Банк России предоставляет кредиты лишь «условно Этому платежеспособным» может быть кредитным несколько организациям. объяснений. Наиболее тривиальное заключается в том, что Банк России не желает обременять свой баланс кредитами проблемным кредитным организациям, обернуться которые с большой невозвратими и вероятностью потерями. Хотя могут история преодоления кризиса 1998 года свидетельствует о том, что Банк России выступал в качестве микрокредитора последней инстанции и выдавал кредиты проблемным кредитным организациям Другое объяснение сводится к тому, что эффективность кредитования неплатежеспособных кредитных организаций с учетом уже поставлена имеющегося Банком предоставление последней после России ликвидности инстанции 1998 под в года опыта сомнение. рамках может поправить была Временное кредитования положение лишь платежеспособного банка, утратившего ликвидность. В случае же с неплатежеспособным банком нужны полноценные процедуры санации, в рамках которых главенствующую роль играют капитальные инъекции, а кредитованию Банка России как последней инстанции отведена второстепенная роль. Таким образом, во взаимоотношениях Банка России с коммерческими банками предусмотрен определенный набор средств для снижения кредитного риска. Это, прежде всего,
высокий уровень требований к кредитным организациям контрагентам, финансового предоставлено включая уровень состояния. Кроме право на рейтинга этого, бесспорное и качество Банку списание России денежных средств у банка-заемщика с корреспондентского счета и корреспондентских субсчетов, открытых в Банке России в объеме требований Банка России по договорам на предоставление кредита. 2.2 Виды межбанковских кредитов, предоставляемых Банком России Итак, основным кредитования участником выступает Банк рынка России, межбанковского кредиты которого являются одной из форм рефинансирования коммерческих банков (под рефинансированием понимается кредитование Банком России кредитных организаций). Формы кредита рефинансирования, используемые Банком России претерпевали значительные изменения по мере развития рыночных методов регулирования экономики и в соответствии с целями проводимой денежно-кредитной политики. В начале 90-х гг. существовала практика прямого рефинансирования, которая представляла собой выдачу прямых кредитов из централизованных ресурсов по мере поступления заявок от коммерческих банков. Образовавшаяся к 1995 году огромная непогашенная задолженность по централизованным кредитам послужила причиной отказа от системы прямого кредитования коммерческих банков из централизованных источников. Следующим этапом развития системы рефинансирования стало использование при
распределении централизованных аукционов. Необходимость ресурсов кредитных формирования системы рефинансирования, адекватной складывающимся рыночным отношениям, вызвала регулированию переход ликвидности с апреля посредством 1996 года к предоставления ломбардных кредитов, обеспеченных залогом государственных ценных бумаг. В течении 1998 года в качестве кредитов рефинансирования под залог ценных бумаг применялись внутридневные кредиты, однодневные расчетные кредиты («овернайт») и ломбардные кредиты. Но эти кредиты в то время были доступны только банкам узкого круга регионов. Недолго кредитов просуществовавшая рефинансирования была система обеспеченных подорвана системным банковским кризисом 1998 года. Банк России был вынужден вернуться к необеспеченным, нерыночным формам рефинансирования, предоставляя стабилизационные кредиты, кредиты на поддержание ликвидности, кредиты на цели погашения обязательств перед вкладчиками, на повышение финансовой устойчивости банков. Начиная с 2002 года Банк России вновь возвращается к внутридневным кредитам и кредитам «овернайт». С 2003 года вновь проводятся ломбардные кредитные аукционы. Таблица 2. Масштабы рефинансирования Банком России кредитных организаций в 2004-2009 гг., млрд руб. Месяц/год Внутридневные кредиты 2004 2005 2006 2007 2008 г. г. г. г. г. 3 051, 871 6 014, 025 11 270, 968 13 499, 628 17 324, 353 Кредиты Ломбардные Кредиты с овернайт кредиты нерыночным 30, 263 30, 792 47, 024 133, 276 230, 236 4, 541 1, 359 6, 121 24, 155 212, 678 обеспечением 32, 765 445, 526
2009 г. 22 832, 688 311, 424 308, 849 2 419, 365 В таблице 2 представлены данные о динамике за 6 лет разных видов кредитов, рефинансирования кредитов выдаваемых кредитных увеличивается ЦБ РФ организаций. доля в В ломбардных порядке структуре кредитов и кредитов с нерыночным обеспечением. Так, внутридневные кредиты с 2004 г. до 2009 г. выросли в 7,5 раз, кредиты overnight - в 10,3 раза, ломбардные кредиты - в 68 раз, а кредиты с нерыночным обеспечением только с 2007 по 2009 год увеличились в 73,8 раза. Итак, кредиты различаются в зависимости от: формы обеспечения (учетные и ломбардные кредиты); методов предоставления (прямые кредиты и кредиты, предоставляемые на основе проведения аукционов); сроков предоставления (среднесрочные - на 3-4 мес. и краткосрочные - на 1 день или несколько дней); целевого характера (корректирующие кредиты и продленные сезонные кредиты). На сегодняшний день Банк Росси осуществляет межбанковское кредитование в следующих формах: Ломбардный кредит (на срок до 30 дней); Внутридневный (в течение операционного дня) - вид кредита для завершения расчетов; Кредит «овернайт» (на 1 рабочий день); Кредиты на поддержание ликвидности (сроком до 6 месяцев или до года). Предоставление Банком России ломбардных кредитов регулируется Положением ЦБР от 4 августа 2003 г. (с изменениями от 30 августа 2004 года) № 36-П «О порядке
предоставления кредитов, Банком обеспеченных России кредитным залогом организациям (блокировкой) ценных бумаг». Этим же Положением регулируется и выдача Банком России внутридневных кредитов и кредитов «овернайт». Ломбардный кредит — это краткосрочный кредит, предоставляемый под залог легко реализуемого движимого имущества или депонированных в банке ценных бумаг. Ломбардный кредит предоставляется банку от имени Банка РФ главным управлением (национальным банком) ЦБ РФ под залог государственных ценных бумаг на срок от 1 до 30 календарных дней. Ломбардные кредиты предоставляются уполномоченным учреждением (подразделением) Банка России на основании следующих документов: - заключенного предусматривающего генерального кредитного предоставление банку договора, ломбардных кредитов; - заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке. Ломбардные кредиты Банка России предоставляются следующими способами: по заявлениям банков на получение ломбардного кредита: ломбардный кредит предоставляется в любой рабочий день по фиксированной процентной ставке, установленной Банком России. Второй способ - по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона: ломбардные кредиты предоставляются после проведения Банком России аукциона по процентной ставке, определяемой по итогам аукциона и публикуемой в официальном сообщении об итогах проведения аукциона.
Внутридневной кредит - кредит Банка России, предоставляемый при осуществлении платежа с основного счета банка сверх остатка денежных средств на данном основном счете банка. Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банку на основании заключенного генерального кредитного договора. Внутридневные кредиты предоставляются при предъявлении в течение дня работы подразделения расчетной сети Банка документов России к уполномоченной основному счету РНКО банка в расчетных соответствии с законодательством Российской Федерации или договором в сумме, превышающей остаток денежных средств по этому счету. Кредит овернайт - кредит Банка России, предоставляемый банку, в конце дня работы подразделения расчетной сети Банка России уполномоченной РНКО (в конце времени приема и обработки расчетных документов, предъявленных к банковским счетам клиентов Банка России уполномоченной РНКО) в сумме непогашенного банком внутридневного кредита. Предоставление овернайт банкам внутридневных допускается кредитов в и кредитов пределах лимитов внутридневного кредита и кредита овернайт, рассчитываемых и устанавливаемых Банком России ежедневно по каждому банку (по каждому основному счету банка). За право пользования внутридневными кредитами с банка взимается плата в пользу Банка России в фиксированном размере. Процедура предоставления внутридневных кредитов, кредитов «Регламентом предоставления и овернайт Банком погашения определена России банкам
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг». 2.3 Кредитная политика Банка России на современном этапе В 2008 году, в связи с кризисом ипотечного кредитования в США и острым дефицитом ликвидности на международных финансовых рынках, денежно-кредитной осенью 2008 изменились политики года Банка мощный условия проведения России. Начавшийся отток частного капитала, сопровождался резким падением цен на акции на российских фондовых биржах. Российские компании и банки оказались отрезанными от иностранных источников финансирования. В условиях отсутствия мощного возможности у оттока вкладов российских населения, банков получить кредиты за рубежом, свертывания рынка межбанковского кредитования кредитных ухудшилась ситуация организаций. с ликвидностью Некоторые банки начали задерживать платежи и выдачу средств со вкладов населения. В октябре 2008 г. отток вкладов населения из банков достиг своего максимума. задолженности по Начался кредитам и рост просроченной стагнация банковского кредитования реального сектора и населения. В результате усиливавшегося недоверия банков друг к другу резко снизились объемы операций межбанковского кредитования. В это время Банк России основные усилия направил на предотвращение массового банкротства российских банков. В период практически 2008 - 2009 единственным гг. банк России источником являлся поддержания
ликвидности для банков, можно даже утверждать, что он заменил собой этот рынок. В начале 2009 года доля средств Банка России в пассивах коммерческих банков составляла 13%. По мере улучшения ситуации с ликвидностью, доля этих средств снижалась, и в ноябре 2009 она составила 4,3% и достигла 1,2 трил рублей. Хотя в реализации мер, направленных на сохранение стабильности участие национальной многие Российской государственные Федерации, страхованию банковской системы вкладов и органы Внешэкономбанк, др.), большая приняли (Правительство Агентство часть этих по мер осуществлялась Банком России. Во второй половине 2008 г. был издан ряд федеральных законов и Центрального положений, банка рефинансирования расширяющих Российской кредитных полномочия Федерации организаций. в Банк области России получил право предоставлять кредиты без обеспечения на срок до 6 месяцев российским кредитным организациям и осуществлять меры по предупреждению банкротства банков. Все действия Банка России, направленные на поддержание необходимого уровня ликвидности банковского сектора и оживление межбанковского рынка, можно разбить на три основные группы. Меры, нацеленные на облегчение доступа кредитных организаций к инструментам рефинансирования. В 2008 г. Банк России смягчил параметры предоставления кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами, а также стал выдавать отечественным банкам кредиты без обеспечения («беззалоговые кредиты»).
Изменение претерпели также процедуры проведения операций прямого РЕПО с Банком России. Вторую группу составили меры по сокращению объемов связывания банковской ликвидности. С этой целью 15 октября 2008 г. нормативы отчислений в Фонд обязательных резервов по всем категориям обязательств были понижены до 0,5% (самый низкий уровень за всю историю российской банковской системы). Такие нормативы действовали до 30 апреля 2009 г. Коэффициент усреднения резервных требований с 1 октября 2008 г. был увеличен до 0,6. Наконец, важным направлением антикризисной политики стало снижение напряженности на межбанковском кредитном рынке. Банк России заключил соглашения с крупнейшими участниками рынка о частичной компенсации убытков по межбанковским операциям, возникших у них по сделкам с другими кредитными организациями, у которых впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Частью данной меры являлась мера по размещению компенсационных депозитов в кредитных организациях, с которыми заключается соглашение о компенсации убытков. Необходимо отметить, что большинство банков подписавших в 2008 году соглашение с ЦБ о компенсации убытков по межбанковским соглашениям, так и не начали активно кредитовать на рынке межбанковских кредитов банки других эшелонов. В механизме распределения ликвидности, поступающей от Банка Росси не были предусмотрены какиелибо меры, которые бы стимулировали крупные банки расширять круг заемщиков в том числе за счет мелких и средних банков.
Совместно с Агентством по страхованию вкладов Банк России провел большую работу по санации проблемных банков. В большинстве случаев к санации и отзыву лицензии у крупных и средних банков привело кредитование этими банками бизнеса своих собственников. Банк России предоставлял кредиты на льготных условиях крупным финансово устойчивым банкам в случае их готовности приобрести за символическую сумму контрольный пакет акций проблемного банка и за счет полученных средств осуществить его санацию. Масштабное предоставление ликвидности банковскому сектору посредством операций рефинансирования банков со стороны Банка России и размещения временно свободных средств федерального бюджета и госкорпораций на депозитах в коммерческих напряженности сохранению на его банках способствовали межбанковском кредитном жизнеспособности. В снижению рынке и результате предпринятых мер кризис ликвидности банковского сектора был погашен, массовое банкротство банков предотвращено. Ситуация относительно стабилизировалась. В течение 2010 г. по мере улучшения ситуации в банковском секторе Банк России постепенно сворачивал специальные антикризисные механизмы. К концу 2010 г. было полностью прекращено предоставление Банком России условиях быстро кредитов без обеспечения. В первой половине 2010 года в снижающейся инфляции, низкого совокупного спроса на товары и услуги, вялого роста банковского кредитования Банк России четыре раза принимал решения о снижении своих
процентных ставок. За первые 5 месяцев 2010 г. ставка рефинансирования была снижена с 8,75 до 7,75%. С середины 2010 г. макроэкономическая ситуация начала изменяться. Начиная с августа инфляция стала расти. В конце декабря на фоне растущей инфляции было принято решение о повышении процентных ставок на 0,25% по привлекаемым Банком России депозитам. В начале 2011 года Банк России продолжил ужесточение денежно-кредитной политики. В целях снижения инфляции в январе было принято решение о повышении нормативов обязательных резервов. В феврале Банк России объявил о еще одном повышении нормативов обязательных резервов и о повышении большинства процентных ставок Банка России, включая ставку рефинансирования, на 0,25%. В марте 2011 г. вновь было принято решение о повышении нормативов резервные требования эффективный инструмент обязательных резервов. Необходимо представляют отметить, собой регулирования что наиболее ликвидности банковского сектора, соответственно, методы и мероприятия, использующие данные инструмент являются инструментария инстанции. Банка наиболее России как действенной кредитора частью последней
Глава 3. Проблемы и перспективы развития межбанковского кредитования 3.1 Проблемы и перспективы рынка межбанковского кредитования в Российской Федерации Рынку межбанковского значительная роль платежеспособности в кредитования повышении коммерческих уровня отводится ликвидности банков, а также и в обеспечении стабильного функционирования всей банковской системы. Проанализировав рынок межбанковского кредитования в Российской Федерации за 2016-2018 годы, можно сделать вывод, что межбанковский кредит как инструмент управления банковской ликвидностью является достаточно актуальным и активно развивающимся в последнее время. Однако, стоит отметить, что данный сегмент банковских отношений является достаточно молодым, как и вся банковская система страны. В ходе проведенного анализа межбанковских отношений были выявлены некоторые проблемы, характерные для межбанковского кредита. Так как рынок межбанковского кредитования разделен на два уровня,
то проблемы, выявленные в ходе анализа, можно условно разделить на три группы: 1. Проблемы кредитования Центральным банком Российской Федерации коммерческих банков; 2. Проблемы отношений 3. межбанковских кредитных между коммерческими банками; Проблемы, межбанковского присущие кредитования всей системе Российской рынка Федерации в целом. Анализ системы рефинансирования Центрального банка Российской Федерации показал, что наибольшую долю в структуре кредитов, предоставленных Центральным банком Российской Федерации коммерческим банкам, занимают внутридневные кредиты. Доля данных кредитов в 2018 году составила 89,6%. На основе этих данных можно сделать вывод, что одной из проблем данного уровня межбанковского кредитования является краткосрочность предоставляемых кредитов. Коммерческие банки нуждаются в поддержании мгновенной ликвидности и предпочитают привлекать денежные средства от регулятора для решения проблем с ликвидностью в рамках одного операционного кредитов, дня. Также, обеспеченных стоит отметить, активами и что объем поручительствами, значительно превосходит по объемам такие виды кредитов, как овернайт и недостаточности ломбардные, обеспечения Расширение вариантов Центрального банка набора нерыночных что у говорит активов, проблеме коммерческих обеспечения Российской о банков. по кредитам Федерации, увеличение которые смогут выступать обеспечением по кредитам Центрального банка Российской
Федерации, возможно, поспособствует изменению структуры предоставляемых кредитов и переориентации коммерческих банков на другие более долгосрочные виды кредитования. Таким образом, первый уровень системы межбанковского кредитования, который Центральным банком коммерческими особенностей предоставляемых представлен Российской банками, и операциями имеет кредитов, Федерации ряд характеризуется ликвидных кредитовании. Совокупность и специфических краткосрочностью отсутствием использованием между обеспечения финансовых активов перечисленных и при выше особенностей приводит к повышению кредитного риска и вызывает необходимость создания особой системы управления рисками. Увеличение кредитного риска также является одной из проблем межбанковского кредитования. В последние годы на межбанковском кредитном рынке возросла роль второго уровня системы межбанковского кредитования. Анализируя объем предоставленных денежных средств внутри помощью второго уровня межбанковского банковской кредита, можно системы увидеть, с что привлеченные средства от других кредитных организаций в структуре пассивов коммерческих банков в 2018 году в 3,5 раза превосходят объем привлеченных средств от Центрального банка Российской Федерации. Среди основных проблем второго уровня системы межбанковского кредитования можно выделить: 1. Ухудшение финансового положения коммерческих банков, снижение их кредитных рейтингов, рост количества банков с отозванной лицензией. В последние годы Центральный банк Российской Федерации проводит санацию
банковского сектора, в связи с чем растет количество банков, потерявших лицензию на осуществление банковской деятельности. 2. Недоверие банков друг к другу и, как следствие, риск невозврата денежных средств. Несмотря на возрастающую потребность банков во проявляются тенденции взаимной сужения поддержке, четко межбанковского рынка, роста взаимного недоверия, в результате чего коммерческие банки предъявляют высокие требования к своим заемщикам при выдаче межбанковских кредитов, закрывают лимиты кредитования устойчивость на и своих контрагентов. кредитоспособность Финансовая являются главными критериями при установлении лимита на контрагента на этом межбанковском рынке. 3. Наличие межбанковского сегментированности кредитования в на Российской рынке Федерации. Условно рынок межбанковских кредитов можно разделить на три крупных сегмента. В первом сегменты объединены банки с государственным зарубежных участием, финансовых а также дочерние институтов, второй банки сегмент представляют крупные российские частные банки, а также ведущие региональные банки, третий сегмент включает в себя остальные российские банки, в основном региональные средние и мелкие. Такая структура рынка межбанковского кредитования обусловливается недостаточным перераспределением денежных ресурсов между участниками банковского сектора, а также характеризуется значительной дифференциацией процентных ставок в зависимости заемщика. Перечисленные выше факторы являются из причин периодического возникновения от одной кризисов
ликвидности банковской системы, сопровождающихся проблемами коммерческих банков с проведением платежей и резким ростом процентных ставок. Рассмотрев проблемы, присущие каждому из уровней системы межбанковского кредитования, необходимо выделить общие проблемы, затрагивающие весь рынок межбанковского кредита: 1. Высокая зависимость от внешних факторов. Рынок межбанковского кредитования, как и другие сегменты финансового рынка, подвержен влиянию внешних факторов. Ухудшение политической и экономической ситуации в стране оказывают непосредственное влияние на решения, принимаемые Центральным банком Российской Федерации, как следствие, на объем предоставляемых денежных средств коммерческим банкам и величину процентах ставок межбанковского кредитного рынка. 2. Отсутствие совершенной нормативно-правовой базы. Для стабилизации оборотов и кредитных линий на рынке межбанковского кредитования немаловажную роль играет вопрос о необходимости совершенствовании правовой базы, регулирующий этот рынок. Межбанковский кредитный рынок еще достаточно слабо урегулирован, в основном он базируется на всевозможных кодексах, правилах проведения операций и взаимных соглашений. 3. Ставки на межбанковском кредитном рынке все еще находятся выше докризисных, что также является одной из проблем межбанковского кредита. Однако, стоит отметить, что для решения данного вопроса, Российской Федерации проводит ситуации стране, результатам в по Центральным анализ банк экономической которого принимает
решения относительно кредитной директоров политики. основных Так, 14 Центрального инструментов июня банка 2019 денежно- года, Российской совет Федерации принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов и, таким образом, на сегодняшний день данный показатель достигает уровня 7,5%. Снижение ключевой ставки связано с замедлением темпов годовой инфляции. Такое решение Центрального банка Российской Федерации непосредственно скажется на снижение процентных ставок по всем видам межбанковского кредитования. 4. Наиболее существенной проблемой, выявленной в ходе проведенного анализа, является проблема профицита ликвидности банковского сектора. С одной стороны, может показаться, что избыток денежных средств в банковской системе является дефицит. более Однако в благоприятным состоянии фактором, избытка чем ликвидности банковская система в целом упускает возможность получение дополнительных источников доходов, что влияет на развитие всей финансовой системы государства и сдерживание экономического роста страны. Стоит отметить, что профицит ликвидности банковского сектора распределен по стране неравномерно. Так, существуют регионы, в которых самостоятельные региональные банки имеют ограниченный доступ к системе межбанковского кредитования. Таким образом, немаловажной задачей является решение проблемы доступности кредитов для малых и средних банков. Проблемы Российской рынка межбанковского Федерации, представлены в таблице 3. выявленные кредитования в ходе в анализа,
Таблица 3 – Проблемы рынка кредитования в Российской Федерации межбанковского
Отзывы:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв