Применение копула-функций в анализе данных

В данной работе, с помощью метода копула-функций исследуется российский фондовый рынок. Метод основан на вычислении отклонений между оценкой копула-функции и независимой, ко- и контрмонотонной копула-функциями. Рассматривается фондовый рынок в целом и некоторые его сектора. Полученные результаты сравниваются с реальной экономической ситуацией в течение последних лет. Кроме того, решается задача нахождения временных лагов между ценами нефти и бензина.

Общественные науки в целом
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d36555f1be77c40d58ce9
UUID: 41ff4d89-39d9-4770-b3e7-5f9c2ef0d080
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 158

Арасланова Валерия Альбертовна

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 682136 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет