Управление кредитным риском в банковской отрасли: расчет распределения убытка кредитного портфеля на примере банков Ирана

В этой работе проводится исследование в области управления кредитными рисками и предлагается модель для распределения убытков кредитного портфеля в банковской индустрии. Было определено, что модель в основе требований системы «Базель» работает хорошо в благоприятных экономических условиях, но не была доказана эффективность модели в периоды кризисов и экономических спадов. В основе системы «Базеля» лежит однофакторная модель Гаусса, которая определяет корреляцию между дефолтами кредитов в портфеле, а также модель Васичека для определения размера резервов. В работе была предложена модель распределения убытков портфеля в периоды экономического спада и кризисов, в основе которой лежит однофакторная копула распределения Стьюдента со стохастическим распределением убытков. Более того модель предоставляет кривую зависимости кредитного риска временной структуры и расширяет модель «Базеля» внедряя также корреляционную связь между вероятностью дефолта и убытком в случае дефолта. Исследование было проведено с помощью метода Монте-Карло и предлагает анализ влияния предложенной модели на стратегию кредитования в сравнении с моделью «Базель».

Общественные науки в целом
Диссертации

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d368d5f1be77c40d59223
UUID: f998f0bb-c0e9-4211-88d2-7248dd0d432b
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 14

Азамтаррахиан Амир

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 2580546 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет