Управление кредитным риском в банковской отрасли: расчет распределения убытка кредитного портфеля на примере банков Ирана

В этой работе проводится исследование в области управления кредитными рисками и предлагается модель для распределения убытков кредитного портфеля в банковской индустрии. Было определено, что модель в основе требований системы «Базель» работает хорошо в благоприятных экономических условиях, но не была доказана эффективность модели в периоды кризисов и экономических спадов. В основе системы «Базеля» лежит однофакторная модель Гаусса, которая определяет корреляцию между дефолтами кредитов в портфеле, а также модель Васичека для определения размера резервов. В работе была предложена модель распределения убытков портфеля в периоды экономического спада и кризисов, в основе которой лежит однофакторная копула распределения Стьюдента со стохастическим распределением убытков. Более того модель предоставляет кривую зависимости кредитного риска временной структуры и расширяет модель «Базеля» внедряя также корреляционную связь между вероятностью дефолта и убытком в случае дефолта. Исследование было проведено с помощью метода Монте-Карло и предлагает анализ влияния предложенной модели на стратегию кредитования в сравнении с моделью «Базель».