Моделирование и оценка параметров процесса Орнштейна-Уленбека со случайным коэффициентом вязкости

В данной работе рассматриваются некоторые обобщения процесса Орнштейна-Уленбека, в частности, процесс Орнштейна-Уленбека со случайным коэффицентом вязкости лямбда. Описаны свойста этого процесса. Целью данной работы является описание алгоритмов моделирования данного процесса в статистическом пакете R. Приводятся некоторые методы оценки параметров.

Математика
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d362e5f1be77c40d588af
UUID: def082da-5325-4612-8f15-19fa80232e38
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 55

Дмитриев Дмитрий Игоревич

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 509378 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет