Суммы независимых неоднородных псевдо-пуассоновских процессов со стохастической интенсивностью

В настоящей работе рассмотрены основные свойства сумм Процесса Случайного Индекса в случае стохастичной интенсивности управляющего процесса, т.е. процесса Пуассона. Были изучены и приведены текущие наработки, представление в научной и учебной литературе. Исследованы ковариационные и ассимптотические свойства сумм псевдопуассоновских процессов при различных допущениях относительно распределения интенсивностей процесса Пуассона, управляющего заменой времени в процессе случайного индекса. Рассмотрен вопрос расширения существующей таблицы интегральных распределений.