Суммы независимых неоднородных псевдо-пуассоновских процессов со стохастической интенсивностью

В настоящей работе рассмотрены основные свойства сумм Процесса Случайного Индекса в случае стохастичной интенсивности управляющего процесса, т.е. процесса Пуассона. Были изучены и приведены текущие наработки, представление в научной и учебной литературе. Исследованы ковариационные и ассимптотические свойства сумм псевдопуассоновских процессов при различных допущениях относительно распределения интенсивностей процесса Пуассона, управляющего заменой времени в процессе случайного индекса. Рассмотрен вопрос расширения существующей таблицы интегральных распределений.

Математика
Дипломы

Вуз: Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

ID: 587d364b5f1be77c40d58bc8
UUID: 4a4ef3e6-31a4-480c-acc7-e44ecf8be1fa
Язык: Русский
Опубликовано: больше 4 лет назад
Просмотры: 18

Дудник Максим Евгеньевич

Источник: Санкт-Петербургский государственный университет


0

Комментировать 0

Рецензировать 0

Скачать - 338833 bytes


Поделиться работой
Current View

Рецензии:

  Авторизуйтесь, чтобы добавить рецензию

- у работы пока нет рецензий -

Для лиц старше 18 лет